Pardo evaluation and optimization of trading strategies

Pardo, Robert: Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação Existem livros ilimitados sobre negociação, e a maioria não vale o papel em que estão escritos. Há, no entanto, muito poucos livros que falam sobre como abordar o desenvolvimento de sistemas de negociação de um ângulo sistemático, sobre as armadilhas a serem evitadas. E muito poucos desses livros são escritos por sobreviventes comprovados neste campo. Este livro foi escrito para fornecer um roteiro claro e específico para o comerciante que quer transformar uma ideia de negociação em uma estratégia de negociação automatizada testada, verificada, devidamente capitalizada e protegida. (Robert Pardo) Pardos book A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação é uma delas. E é uma leitura central necessária em nossa operação. Não apenas isso, mas estamos construindo e reconstruindo nossa infraestrutura em torno de seus conceitos porque eles são sólidos. Este livro é um núcleo da nossa biblioteca agora. Deve estar na sua biblioteca também. Você faz a análise do Walk Forward Robert Pardo é um grande fã dele na medida em que muitos dizem que ele inventou. Uma alegação que não posso julgar sensatamente. Mas ele aponta bem porque essa é uma boa abordagem, bem como apontar que a maioria dos softwares faz um trabalho ruim de suportar isso. Andar para frente Análise significa que você não otimizar tudo o que você otimiza em fatias, em seguida, negociar por algum tempo e, em seguida, otimizar novamente. Você otimizou por exemplo 12 meses, troca por 1, otimiza os últimos 12 e negocia por 1 e assim por diante. Isso significa que os parâmetros mudam lentamente, mas mudam quando os padrões de mercado mudam. Este é um teste de dados cego de rolamento permanente. Um que precisa do que é chamado de Função Objetiva, responsável por selecionar uma das muitas variantes de estratégia como a melhor. Sim, isso pode ser o maior lucro, mas cenários mais complexos fazem mais sentido, para evitar um pico de lucro mais alto. O melhor resultado pode ser cercado de perdas e, portanto, ser arriscado. É melhor procurar um platô estável. Gostaria de deixar uma coisa perfeitamente clara desde o início e também advertir que qualquer um que não tenha gostado da primeira edição de comprar esta edição ainda acredita que o método que criei, foi pioneiro e ainda usa até hoje, a Análise Walk-Forward (WFA). ) ser o único método infalível de 99% de otimização de uma estratégia de negociação. O único modelo em que confio que não usa o WFA é o modelo que não requer otimização. Este é um conceito interessante porque é som e ignorado. Não é suportado por nenhuma ferramenta comercial e, ao contrário dos traders que executam sua própria infraestrutura (como fazemos com nosso framework Reflexo), isso é uma grande limitação. Vai a figura parece provedores de software deve ler alguns livros de negociação. Os capítulos sobre o Walk Forward Analysis são um dos destaques deste livro, indo da página 237 a 262. Sim, não é longo (e incorporado em capítulos maiores sobre otimização), mas é bastante revelador. O ruim: ele é um usuário de TI falando sobre TI moderna. Como tudo com luz, há sombras. Em Robert Pardos, a Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação é a TI. Computadores. Robert Pardo é um usuário. Ele conhece seu caminho em torno da TradeStation (a plataforma que ele está usando), mas ele não é especialista em TI e mostra isso. Nunca é bom ser específico em um livro como este, ele fala como os computadores têm problemas para fazer otimizações devido ao excesso de trabalho, e vejo que a Intel lança um chip de 18 núcleos este ano, com dois soquetes, hyper-threading, então um computador com 2 deles podem executar 72 threads paralelos, fazemos otimizações completas com menos poder de computação (e, sim, eu penso em obtê-las). Ele fala sobre armazenar resultados de otimização e backtest, exportando-os (em arquivos de texto) e mantendo-os para reutilização posterior. Eu vejo que na próxima semana nós atualizamos nosso servidor de banco de dados para 3tb para que possamos manter todos os resultados no banco de dados para análise online. Muito específico e obviamente um pouco fora de sua liga. No entanto, essa vasta proliferação de aplicativos de desenvolvimento de estratégia de negociação, suplementos e aplicativos avançados de comércio tecnológico é um pouco ilusória. Sim, pode-se comprar e usar todos esses produtos diferentes, se um estiver inclinado. Mas tente juntar tudo isso em um aplicativo de negociação simples e funcional e veja onde está o problema. É quase impossível fazê-lo. Dito isso, este livro não é sobre tecnologia de TI específica e, como tal, esse negativo não é realmente relevante para o conteúdo do livro. Eu tenho uma regra para sempre escrever sobre pelo menos uma coisa ruim, e foi o melhor que eu pude fazer. Em Robert Pardos, a Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação é um bom livro. O bom: Ele é um sobrevivente e fala sobre a abordagem Robert Pardo comercializa fundos de investidores, e isso por muitos anos. Ele faz isso automatizado. Esta é uma credencial significativa. A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação é um livro sobre sua abordagem para desenvolver e quantificar estratégias de negociação, e mostra que ele tem experiência. O desenvolvimento e o teste da estratégia feitos incorretamente levarão a perdas de negociação em tempo real. Não se engane sobre essa consequência. Como diz o famoso ditado de computador, Garbage in, garbage out. Consequentemente, devido aos resultados inevitáveis ​​que se seguem ao erro, aos procedimentos inadequados e ao trabalho manual de má qualidade, o teste de computador é feito da melhor maneira ou não é feito de forma alguma. Não se trata de estatísticas detalhadas (é melhor você saber o que é um desvio padrão antes de começar a lê-lo). Não é sobre programação. Não é sobre mercados. Trata-se de não cair nas armadilhas usuais de otimização excessiva. Robert Pardos A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação é um livro sobre como ler um resultado de backtest, como avaliar quão bom é, como se certificar de que o que funciona no sentido histórico tem uma chance de sobreviver nos mercados. Este livro é sobre uma abordagem estruturada Robert Pardo começa no início, nos fundamentos, definindo o básico, o que é uma vantagem e leva o leitor a uma abordagem de desenvolvimento completa. Ele nunca vai muito fundo, mas sempre é profundo o suficiente para que até pessoas com anos de experiência possam escolher uma das outras pedras preciosas. Por causa da ignorância e das dificuldades de realizar a otimização e o back-testing corretamente, alguns ainda acreditam que o teste e a otimização são pouco mais que um exercício de ajuste de curvas. Para aqueles de vocês que não estão familiarizados com esses termos, não se preocupe, eles são todos formalmente denunciados nos capítulos apropriados. Os títulos dos 14 capítulos dão uma boa visão geral: Sobre Estratégias de Negociação A Borda Sistemática da Negociação O Processo de Desenvolvimento da Estratégia de Negociação A Plataforma de Desenvolvimento de Estratégia Os Elementos do Projeto de Estratégia A Simulação Histórica Formulação e Especificação Pesquisa de Teste Preliminar e Otimização de Julgamento de Performance As Muitas Faces do Overfitting - Negociando a Estratégia Um total de 317 páginas. Fino o suficiente para ser lido em um final de semana. E, como só posso repetir, Robert Pardos A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação é um livro completo. A projeção de lucros e perdas Pardo em Robert Pardos A avaliação e otimização de estratégias de negociação tem outra jóia interessante, que você encontra na página 127. Robert Pardo assume que o lucro de um backtest é otimista e sugere a correção de lucros e perdas (separadamente, perda maior, o lucro menor) para chegar a uma expectativa mais conservadora. Esta é uma abordagem muito interessante e os conceitos por trás são válidos, como é o caso de que nenhum software incorpora. Ter sua própria estrutura é boa A Reflexo mostrará esses cálculos em uma semana ou duas. O que é sobre Static não é confiável. Robert Pardo assume que o Lucro é um dos possíveis e que, por exemplo, um pequeno número de negociações perdidas em um encosto significa que o número de perda não é confiável. Isso é uma coisa importante e muitas vezes ignorada. A abordagem é não levar o lucro e a perda gerados em um backtest, mas corrigi-lo por um erro padrão. O erro padrão é (sem todas as explicações no livro: StandardError StDev (comércio médio) / SqRt (número de negociações) Como isso é feito para lucros e perdas separadamente, e inclui o número de negociações, um pequeno tamanho da amostra exemplo, uma estratégia que está tendo alguns negócios perdendo) vai ter um grande sucesso. Embora isso possa soar injusto, é uma boa expectativa, porque se eu tenho 200 ganhando, mas apenas 15 comércios perdendo, eu não tenho certeza como representante esses comércios perdendo realmente Ajuste de Curvas A otimização do portfólio, que significa usar várias estratégias / instrumentos para uma curva de patrimônio mais consistente, por exemplo, combinando uma tendência com uma estratégia de contra-tendência, é explicada com algum detalhe. com base em parâmetros de estratégia, incluindo fórmulas e sua justificativa. No final, um ótimo ler Robert Pardos A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação é um livro que vale a pena o preço pedi por isso. Muitos desenvolvedores de estratégia podem ficar chocados ao ver o quanto eles abordaram o lado sistemático. Como eles se colocaram em um buraco por causa da ignorância. Desenvolver uma estratégia estável é mais do que fazer alguma programação e otimização. Ele precisa de conhecimento que é raro sobre uma abordagem sistemática e não muitos livros contêm esse conhecimento. Robert Pardos A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação faz. Eu li em uma corrida. E comecei a planejar para incorporá-lo imediatamente. Qual é raro Minha dica: leia. Robert Pardos A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação está disponível em todos os principais varejistas de livros. É um pouco difícil de obter (esgotado) e os preços sobem para 100 USD. Você pode encontrar um PDF online facilmente se você insistir em violar a lei. Certifique-se de obter a 2ª edição. Espero que haja uma terceira vez, ou pelo menos uma reimpressão / impressão sob demanda. Ative o JavaScript para visualizar os comentários fornecidos por Disqus. A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação Este livro está disponível para download com o iBooks no seu dispositivo Mac ou iOS e com o iTunes no seu computador. Os livros podem ser lidos com o iBooks no seu Mac ou dispositivo iOS. Descrição Uma recém expandida e atualizada edição do clássico de negociação, Design, Teste e Otimização do especialista em sistemas de Trading Systems Trading Robert Pardo está de volta, e em Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação. uma edição completamente revisada e atualizada de seu texto clássico Design, Teste e Otimização de Sistemas de Negociação. Ele revela como ele aperfeiçoou a programação e testes de sistemas de negociação usando uma bateria bem sucedida de suas próprias técnicas comprovadas pelo tempo. Com este livro, Pardo fornece informações importantes para os leitores, desde a concepção de estratégias de negociação viáveis ​​até a mensuração de questões como lucro e risco. Escrito em um estilo simples e acessível, este guia detalhado apresenta comerciantes com uma maneira de desenvolver e verificar sua estratégia de negociação, não importa que forma eles estão usando atualmente estocásticos, médias móveis, padrões de gráfico, RSI ou métodos de fuga. Se um comerciante está buscando aumentar seu lucro ou apenas começando em testes, a avaliação e otimização de estratégias de negociação oferece instruções práticas e aconselhamento especializado sobre o desenvolvimento, avaliação e aplicação de vencedores mecânicos sistemas de negociação. Disponível no iPhone, iPad, iPod touch e Mac. Category: Investing Publicado: Jan 11, 2011 Editora: Wiley Vendedor: John Wiley amp Sons, Inc. Comprimento de impressão: 334 Páginas Idioma: Inglês Requisitos: Para visualizar este livro, você deve ter um dispositivo iOS com iBooks 1.3.1 ou posterior e iOS 4.3.3 ou posterior, ou um Mac com iBooks 1.0 ou posterior e OS X 10.9 ou posterior. Classificações de clientes Não recebemos avaliações suficientes para exibir uma média para este livro. The Evaluation and Optimization of Trading Strategies está disponível para download no iBooks. A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação está disponível para download em iBooks. A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação Descrição Uma edição recentemente expandida e atualizada do clássico de negociação, Design, Teste e Otimização do especialista Robert Pardo está de volta, e em A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação, uma edição completamente revisada e atualizada de seu texto clássico Design, Teste e Otimização de Sistemas de Negociação, ele revela como ele aperfeiçoou a programação e testes de sistemas de negociação usando uma bateria de sucesso técnicas comprovadas pelo tempo. Com este livro, Pardo fornece informações importantes para os leitores, desde a concepção de estratégias de negociação viáveis ​​até a mensuração de questões como lucro e risco. Escrito em um estilo simples e acessível, este guia detalhado apresenta comerciantes com uma maneira de desenvolver e verificar sua estratégia de negociação, não importa que forma estão atualmente usando-stochastics, médias móveis, padrões de gráfico, RSI ou métodos de fuga. Se um comerciante está buscando aumentar seu lucro ou apenas começando em testes, a avaliação e otimização de estratégias de negociação oferece instrução prática e aconselhamento especializado sobre o desenvolvimento, avaliação e aplicação dos sistemas de negociação mecânicos vencedora. mostrar mais detalhes do produto Formato Hardback 334 páginas Dimensões 162 x 228 x 38mm 557.92g Data de Publicação 18 Mar 2008 Editor John Wiley and Sons Ltd Impressão John Wiley amp Sons Ltd Publicação Cidade / País Chichester, Reino Unido Idioma Edição Inglês Edição Revista declaração 2ª Edição Revista ISBN10 0470128011 ISBN13 9780470128015 Posição de vendas 355,372 As pessoas que compraram esta também compraram cópia da capa O elogio para a avaliação e otimização de estratégias de negociação, segunda edição 034 O processo de teste é a chave para um método de negociação rentável e Bob Pardo traz ordem e sanidade a ele. Ele mostra ao leitor como navegar no campo minado de otimização e oferece testes de caminhada como uma forma de mudar um sistema estático para um dinâmico.034 --Perry Kaufman, autor de 034New Trading Systems and Methods, Quarta Edição034 034O seu sistema funciona no futuro Neste livro, Bob Pardo mostra exatamente como construir um sistema de negociação e, em seguida, fazer a caminhada mais importante de todos - o teste de caminhada - para descobrir se o seu sistema realmente vale a pena ser negociado. Agora você pode saber antes de negociar034 --Larry Williams, autor de 034Trading Stocks amp Commodities com os insiders: Segredos do relatório COT, 034 e 034Segredos de Longo Prazo à Negociação de Curto Prazo034 034Como avaliar o provável desempenho futuro do sistema de negociação não é apenas uma pergunta - é a questão, e Pardo 039s 1992 034Design, Teste e Otimizao dos Sistemas de Negociao034 foi um trabalho marcante no campo. Agora, sua abordagem foi atualizada e expandida para refletir a mudança tecnológica, bem como muitos insights obtidos ao longo do caminho. Uma leitura obrigatória para qualquer um que leva a sério a negociação.034 - Bruce DeVault, Presidente, Quantevo - Desenvolvimento de Negociação Algorítmica 034Consulte desenvolvedores sérios de sistemas em sua lista de leitura recomendada, e o livro de Bob Pardo provavelmente será o primeiro mencionado. Este livro é o verdadeiro negócio um trabalho sério que procura ensinar-lhe o que procurar eo que evitar em sua busca por metodologias de negociação viáveis. O melhor de tudo, ajuda-o a alcançar o tipo de pensamento crítico e objetivo necessário para o sucesso comercial mecânico. Os que buscam o santo graal mágico seriam aconselhados a procurar em outro lugar, mas para aspirantes profissionais sérios, essa é uma leitura muito recompensadora. - Art Collins, autor de 034Beating the Financial Futures Market: Combinando pequenos preconceitos em dinheiro poderoso Fazendo estratégias034Este livro é o livro definitivo sobre design, teste e uso de sistemas de negociação. Não há melhor livro no mercado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- gerente de dinheiro profissional permanente. Ele é fundador e presidente da Pardo Capital Limited, uma firma profissional de administração financeira Pardo Group Limited, uma empresa de consultoria e Pardo Analytics Limited, uma firma proprietária de serviços de análise de mercado. Desde 1983, a Pardo atualiza continuamente seu software, bem como versões projetadas, programadas e documentadas de vários aplicativos comerciais. Ele trabalhou como consultor em empresas de comércio de classe mundial, como Goldman Sachs, Transworld Oil e Daiwa Securities, e criou a plataforma de negociação XT99 como uma joint venture e aliança estratégica contínua entre Pardo Capital Limited e Dunn Capital Management. Entre em contato com Robert no reppardocapital, ou vá ao seu site em http // pardocapital. show more Seria um eufemismo dizer que o mundo mudou drasticamente nos dezesseis anos desde a primeira edição do 034Design, Testes e Otimização dos Sistemas de Negociação034 foi publicado em 1991. Com todas as mudanças nas comunicações, tecnologia e estilos de negociação, um conhecimento de trabalho completo e abrangente de como projetar e testar estratégias de maneira adequada nunca foi tão importante quanto nos mercados extremamente competitivos de hoje. Robert Pardo argumenta que uma estratégia de negociação só pode ser adequadamente avaliada e negociada com sucesso quando o lucro e o risco tiverem sido medidos com precisão e exatidão - o que só pode ser feito por meio de testes computadorizados. Nesta edição atualizada e revisada de seu trabalho clássico, Pardo, um gerente de dinheiro profissional e renomado especialista em design e teste de estratégias de negociação e aplicativos de negociação computadorizada, fornece um roteiro claro e específico para os comerciantes que querem transformar uma negociação idéia em uma estratégia de negociação automatizada testada, verificada, adequadamente capitalizada e lucrativa. Pardo mostra que os benefícios do teste e otimização corretos superam amplamente o esforço necessário para aprender e dominar sua aplicação adequada, e estabelece em detalhes a maneira correta de formular, testar e avaliar uma estratégia de negociação. Ele explica como otimizar adequadamente uma estratégia de negociação, incorporar dados fora da amostra no teste de uma estratégia, realizar análise Walk-Forward, desenvolver um perfil de estratégia de negociação e avaliar o desempenho comercial em tempo real com relação ao perfil da estratégia de negociação. desenvolvido através de testes históricos. Além disso, ele identifica os sintomas de otimização que resultam em falsas conclusões e oferece diretrizes para evitá-lo. O jogo comercial nunca foi tão grande ou tão lucrativo quanto é hoje. Nem os mercados foram mais eficientes do que são hoje. No entanto, os comerciantes em todo o mundo continuam a lucrar. Por que eles encontraram uma vantagem? Para qualquer um que pretenda empregar estratégias algorítmicas ou mecânicas em suas negociações, este livro apresenta, em um estilo simples e acessível, a vantagem que você pode usar para obter e aproveitar os frutos da negociação lucrativa. mostrar mais Tabela Prefácio. Prefácio. Agradecimentos Introdução. Capítulo 1. Sobre Estratégias de Negociação. Por que este livro foi escrito. Quem vai beneficiar deste livro Os objetivos deste livro. A Lay da Terra Capítulo 2. O Negociação Sistemática 034Edge034. Negociação Discricionária. Levantando o bar. Verificação. Quantificação Risco e recompensa. O perfil de desempenho. Objetividade. Consistência. Extensibilidade. Os benefícios da simulação histórica. Expectativa Positiva. A Probabilidade de Lucro Futuro. O perfil de desempenho. Capitalização apropriada. Uma medida do desempenho de negociação em tempo real. Os benefícios da otimização. Os benefícios da análise Walk-Forward. As vantagens de uma compreensão completa. Confiança. Requinte de Estratégia. Capítulo 3. O Processo de Desenvolvimento da Estratégia de Negociação. Duas abordagens filosóficas para o desenvolvimento de estratégias. A abordagem científica. O caminho do desenvolvimento empírico. Uma Visão Geral do Processo de Design da Estratégia de Negociação. Etapa 1: formule a estratégia de negociação. Etapa 2: traduza as regras em um formulário definitivo. Etapa 3: teste preliminar. Etapa 4: otimize a estratégia de negociação. Passo 5: a Análise de Andar a Seguir (t). Etapa 6: negocie o sistema. Etapa 7: Avalie o desempenho em tempo real. Etapa 8: Melhorando o sistema. Capítulo 4. A Plataforma de Desenvolvimento de Estratégia. A Linguagem de Scripts. Diagnóstico Relatórios. Otimização. A função objetiva. Rapidez. Automação. Ande adiante análise (t). Analise de portfólio. Em conclusão. Capítulo 5. Os Elementos do Design de Estratégia. Os três principais componentes de uma estratégia. Entrada e saída. Gerenciamento de riscos. Dimensionamento de posição. Uma visão geral de uma estratégia de negociação típica. Um comércio é igual a uma entrada e uma saída. Filtros de entrada. A gestão de risco. Risco de Negociação. Risco de Estratégia. Risco do Portfólio. A gestão do lucro. O Trailing Stop. Metas de Lucro. Dimensionamento de posição. Estratégias Avançadas. Resumo. Capítulo 6. A Simulação Histórica. Os relatórios essenciais O resumo do desempenho. A lista de comércio A curva de capital. Desempenho por Período. A importância da precisão. Limitações de Software. Questões de arredondamento. Trocas Fantasmas. Ordens de preço. Suposições realistas. Precipitação de preço e comércio. Abrindo Gap Slippage. Abrindo e fechando o escorregamento do intervalo. Slippage devido ao tamanho. O significado do deslizamento. Limite de Movimentos. Principais eventos e datas. Data histórica. Preços das ações. Mercados Financeiros. Mercados de Futuros. O contrato contínuo. O contrato perpétuo. Contratos Contínuos Ajustados. O tamanho da janela de teste. Requisitos estatísticos. Tamanho da amostra e erro estatístico. Quantas Estabilidade Trades. Graus de liberdade. Freqüência de Negociação. Tipos de Mercados. O mercado de touro. O mercado de urso. O mercado cíclico. O mercado congestionado. Mercados Eficientes. O ciclo de vida de uma estratégia de negociação. Tamanho da janela e vida útil do modelo. Capítulo 7. Formulação e Especificação. Formule a estratégia de negociação. Especificação - 034Translate034 A idéia em uma estratégia testável. Faça uma idéia vaga precisa. Capítulo 8. Teste Preliminar. Verificação de cálculos e negócios. Cálculos Regras de Negociação. Em suma. Expectativas Teóricas. Lucro Preliminar. O teste multi-mercado e multi-período. Selecionando o cesto. Determinando o comprimento do período de teste. Segmentando os dados. O teste. Os resultados do teste. Capítulo 9. Busca e Julgamento. Métodos de pesquisa. A pesquisa de grade. A pesquisa de etapas priorizadas. Algoritmos de Pesquisa de Escalada. Multi-Point Hill Climbing Search. Métodos de pesquisa avançada. Recozimento simulado. Algorítmos genéticos. Otimização de enxame de particulas. Problemas gerais com métodos de pesquisa. A função objetiva. Uma revisão de uma variedade de métodos de avaliação. Vários tipos de avaliação. Capítulo 10. Otimização. Otimização contra Overfitting. Uma otimização simples. O quadro de otimização. Os parametros. O intervalo de varredura. A amostra histórica. A função objetiva. A avaliação de otimização. Uma Otimização Multi-Mercado e Multi-Período. A avaliação da otimização. A estratégia de negociação robusta. A otimização robusta. O perfil de otimização estatisticamente significativo. A distribuição do perfil de otimização. A forma do perfil de otimização. Como a Estratégia Responde à Otimização A Estratégia Merece Maior Desenvolvimento Capítulo 11. Análise de Acompanhamento. A Estratégia de Negociação Robusta Robustez e Eficácia de Avanço. A cura para overfitting. Uma medida mais confiável de risco e retorno. Avaliando o impacto das mudanças do mercado. O melhor conjunto de parâmetros para negociação. A Teoria dos Dados Relevantes. Peak Performance. Rigor Estatístico. Mercados em mudança. As Variedades de Condições de Mercado. O Walk-Forward. O Papel da Caminhada para a Frente. Configurando um Walk-Forward. Um exemplo de um teste de caminhada. A análise Walk-Forward. O objetivo da análise Walk-Forward. Um exemplo de uma análise Walk-Forward. A estratégia é robusta? Qual a taxa de lucro que devemos esperar? O que é a análise de análise de riscos e o portfólio? Capítulo 12. A Avaliação do Desempenho. A estratégia de negociação como um investimento. A dimensão do risco Compare a estratégia com as alternativas. Drawdown Máximo e Risco de Negociação. Drawdown máximo no contexto. Desembolso Máximo e o Negociador. Corrida máxima e o comerciante. Negociação de Capital e Risco. Retorno ajustado ao risco. Recompensar a taxa de risco. Eficiência do Modelo. Consistência. Padrões de Lucro e Perda. Capítulo 13. As Muitas Faces do Overfitting. O que está sobrecarregando o abuso da retrospectiva. O caso do modelo de previsão de superposição. O Caso do Modelo de Negociação de Overfit. Os sintomas de um modelo de negociação com overfit. As causas do overfitting Graus de liberdade. Medindo os graus de liberdade. Graus de Liberdade, Tamanho da Amostra e Sobrecarga de Inicialização. Tamanho da amostra de negociação. Erro de Otimização 1 - Over Parameterization. Erro de otimização 2 - Mais digitalização. O peixe grande em uma síndrome de pequeno lago. O teste de caminhada. Capítulo 14. Negociando a Estratégia. Os aspectos mentais da negociação. Retorno sobre o investimento. Estratégia Pobre. Contração de mercado. Condições de Mercado Invisíveis. Em conclusão. Risco máximo. Desempenho em tempo real e avaliação. Comparando o Perfil de Avaliação e Comércio. Entendendo as Performances do Desempenho do Perfil de Teste. O lucro inesperado. A corrida perdida. Produção Plana. Em conclusão. Notas. Index. show mais Citação da revisão 034. uma leitura essencial.03 O Analista Técnico Agosto de 2008 mostra mais