Short term stock trading strategies that work

Melhores Estratégias de Negociação de Curto Prazo 8211 Cálculo de ATR O Desvanecimento de 20 Dias é Uma das Melhores Estratégias de Negociação de Curto Prazo Para Qualquer Mercado Bom dia a todos, eu queria que todos os leitores do blog soubessem que os dois últimos artigos e vídeos sobre montar alguns As melhores estratégias de negociação de curto prazo receberam críticas maravilhosas de nossos leitores, e eu queria agradecer a todos por isso. Esta é a última parte da série e vou analisar a colocação de stop loss e colocação de target de lucro para a nossa estratégia de fade de 20 dias que demonstrei durante os últimos 2 dias. Se você não leu os artigos ou viu os vídeos, há um link para os dois abaixo. Tutorial de Monday8217s Tutorial de Tuesday8217s Na segunda-feira, demonstrei como aumentar o comprimento de uma média móvel aumentará suas chances de negociações em seu caminho. O melhor número foi perto de 90 dias. Este exercício demonstrou como aumentar sua média móvel ou seu período de fuga de 20 dias para 90 dias pode aumentar sua porcentagem de negociações rentáveis ​​de 30% de rentabilidade para cerca de 56% de lucratividade, isso é enorme. Na terça-feira, demonstrei como podemos usar um método que tem um índice de ganhos terrível e revertê-lo para fornecer uma porcentagem muito alta de vencedores em comparação aos perdedores. Tomei os 20 dias de breakouts, que rendeu uma taxa de vitória terrível e inverteu-o. Em vez de comprar breakouts de 20 dias, nós os desvaneceríamos e faríamos o mesmo para o lado negativo. Eu também forneci alguns filtros para ajudar a aumentar ainda mais as chances. O método é chamado de fade de 20 dias e hoje cobrirei o posicionamento de stop loss e o posicionamento de meta de lucro para essa estratégia. Algumas das melhores estratégias de negociação de curto prazo são simples de aprender e negociar Eu recomendo que você preste atenção, porque eu acho que este método para fornecer cerca de 70 por cento ganhar a sinistralidade e funciona melhor do que a maioria dos sistemas de negociação que vendem por milhares de dólares. Lembre-se de que não há correlação entre métodos de negociação caros ou complexos e lucratividade. O desvanecimento de 20 dias continua a ser uma das estratégias mais rentáveis ​​e uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo que eu já negociei, e troquei praticamente todas as estratégias que você possa imaginar. Como funciona o indicador ATR O indicador ATR significa Average True Range, foi um dos poucos indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder e apresentado em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Embora o livro tenha sido escrito e publicado antes da era do computador, surpreendentemente ele resistiu ao teste do tempo e vários indicadores que foram apresentados no livro permanecem alguns dos melhores e mais populares indicadores usados ​​para negociações de curto prazo até hoje. Uma coisa muito importante a ter em mente sobre o indicador ATR é que ele não é usado para determinar a direção do mercado de forma alguma. O único propósito deste indicador é medir a volatilidade para que os traders possam ajustar suas posições, níveis de parada e metas de lucro com base no aumento e diminuição da volatilidade. A fórmula para o ATR é muito simples: Wilder começou com um conceito chamado True Range (TR), que é definido como o maior dos seguintes: Método 1: Current High menos o atual Low Method 2: Current High menos o anterior Close ( valor absoluto) Método 3: Baixa atual menos a anterior Fechamento (valor absoluto) Uma das razões pelas quais Wilder usou uma das três fórmulas foi garantir que seus cálculos respondessem por lacunas. Ao medir apenas a diferença entre o preço alto e o baixo, as diferenças não são levadas em consideração. Usando o maior número possível dos três cálculos possíveis, Wilder certificou-se de que os cálculos respondiam por lacunas que ocorriam durante as sessões noturnas. Lembre-se de que todo o software de gráficos de análise técnica tem o indicador ATR incorporado. Portanto, você não precisa calcular nada manualmente. No entanto, Wilder usou um período de 14 dias para calcular a volatilidade, a única diferença que faço é usar um ATR de 10 dias em vez do 14 dia. Acho que o período de tempo mais curto reflete melhor com posições de negociação de curto prazo. O ATR pode ser usado intra-dia para day traders, basta alterar o 10 dia para 10 barras e o indicador irá calcular a volatilidade com base no prazo que você escolheu. Aqui está um exemplo de como o ATR parece quando adicionado a um gráfico. Vou usar os exemplos de ontem para que você possa aprender sobre o indicador e ver como o usamos ao mesmo tempo. Antes de entrar na análise, deixe-me dar as regras para o stop loss e a meta de lucro para que você possa ver como ele se parece visualmente. O nível de perda de parada é 2 ATR de 10 dias e a meta de lucro é 4 ATR de 10 dias. Certifique-se de saber exatamente o que o ATR de 10 dias é igual antes de inserir o pedido Subtrair o ATR do seu nível de entrada real. Isto irá dizer-lhe onde colocar o seu nível de stop loss. Neste exemplo, você pode ver como calculei a meta de lucro usando o ATR. O método é idêntico ao cálculo dos seus níveis de perda de parada. Você simplesmente pega o ATR no dia em que entra na posição e multiplica por 4. As melhores estratégias de negociação de curto prazo têm metas de lucro que são pelo menos o dobro do tamanho do seu risco. Observe como o nível de ATR agora é menor em 1,01, isso é declínio na volatilidade. Não esqueça de usar o nível ATR original para calcular o stop loss e o posicionamento do objetivo de lucro. A volatilidade diminuiu e o ATR passou de 1,54 para 1,01. Use o original 1,54 para ambos os cálculos, a única diferença é que os alvos de lucro recebem 4 ATR e os níveis de perda de parada recebem 2 ATR. Se você está tomando posições longas, você precisa subtrair o stop loss ATR da sua entrada e adicionar o ATR para sua meta de lucro. Para posições curtas, você precisa fazer o oposto, adicionar o stop loss ATR à sua entrada e subtrair o ATR da sua meta de lucro. Por favor, revise isso para que você não fique confuso ao usar ATR para colocação de perda de parada e colocação de meta de lucro. Isso conclui nossa série de três partes sobre as melhores estratégias de negociação de curto prazo que funcionam no mundo real. Lembre-se, as melhores estratégias de negociação de curto prazo não precisam ser complicadas ou custar milhares de dólares para serem lucrativas. Para mais informações sobre este tópico, por favor, vá para: Análise Técnica Negociando 8211 Double Tops And Bottoms e Aprenda Análise Técnica 8211 O Caminho Certo Tudo de bom, Treinador Sênior por Roger Scott, Revisão das Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam Atualizado em 14 de outubro de 2016 Estratégias de Negociação a Termo que Funcionam é o livro mais recente de Larry Connors. Como o título sugere, o livro é uma coleção de sistemas de negociação que são projetados para negociação de curto prazo (especificamente negociação de swing). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam abrangem uma variedade de tópicos, incluindo algumas informações gerais de negociação, vários sistemas de negociação e alguma psicologia de negociação. As estatísticas são um tema subjacente do livro e as estatísticas são usadas como base para muitas das informações apresentadas. As Estratégias de Negociação de Curto Prazo Obra usam principalmente o índice de ações SampP 500 e alguns mercados de ações dos EUA em suas estatísticas e exemplos, mas as informações de negociação (por exemplo, as estratégias de negociação) apresentadas podem ser facilmente aplicadas a outros mercados (o livro sugere ). Estratégias de Negociação de Curto Prazo Esse Trabalho foi escrito por Larry Connors e é publicado pela Trading Markets. O livro é um dos vários livros que Larry escreveu sobre o assunto de negociação financeira. Sobre o autor Larry (Laurence) Connors é um comerciante profissional e, obviamente, um autor de livros de negociação. Larry é um comerciante técnico e um comerciante do sistema. Isso significa que ele usa análise técnica (em vez de análise fundamental) e que, depois de criar um sistema de negociação (geralmente usando estatísticas), ele segue exatamente esses sistemas (em oposição a um operador discricionário). Mais informações sobre Larry Connors estão disponíveis no site da Trading Markets. Parte I - Introdução e Comportamento de Mercado A primeira seção das Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam fornece uma introdução e uma discussão do comportamento do mercado (por exemplo, por que os mercados se movem). A primeira seção começa com uma introdução de um capítulo, que apresenta o próprio Larry, seu estilo de negociação, e explica por que ele é tão forte em análises estatísticas. A primeira seção continua com seis capítulos que fornecem um conjunto de seis regras para pensar sobre o comportamento do mercado. As regras são apresentadas com vários gráficos e estatísticas para explicar por que as regras existem. Algumas das regras são projetadas para fazer os investidores pensarem sobre os mercados de maneiras diferentes (como entrar em negociações longas quando o mercado está subindo ou descendo), enquanto alguns são mais estatísticos por natureza (por exemplo, se manter transações durante a noite aumentará ou diminuir sua lucratividade). Parte II - Estratégias de Negociação A segunda seção de Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funciona fornece vários sistemas de negociação que são projetados para negociação em diversos mercados. A segunda seção inclui seis capítulos que fornecem seis sistemas de negociação. Cada sistema de negociação é apresentado em detalhes, incluindo suas entradas e saídas, e uma explicação do motivo pelo qual o sistema de negociação funciona. Várias estatísticas são fornecidas para mostrar os resultados de cada sistema de negociação nos últimos dez anos. Algumas das estratégias baseiam-se no mesmo princípio (como inserir durante retrocessos em uma tendência de longo prazo), e algumas das estratégias são completamente não relacionadas (como entrar em dias específicos do mês). Como eles são apresentados no livro, as estratégias são projetadas para negociação de sistema, mas todas elas podem ser adaptadas para negociação discricionária. Os sistemas de negociação são baseados principalmente em análises estatísticas, com algumas referências a alguns conceitos de oferta e demanda. Eu não testei nenhum dos sistemas de negociação, então não posso dizer se eles são lucrativos ou não. Se você decidir negociar qualquer um dos sistemas de negociação que estão incluídos no livro, recomendo que você realize seu próprio teste antes de fazer negociações ao vivo (como eu recomendaria em qualquer sistema de negociação). Terceira Parte - Psicologia e Recapitulação da Negociação A terceira e última seção das Estratégias de Negociação a Curto Prazo que Trabalham discute a psicologia das operações e faz uma breve recapitulação do livro. A terceira seção discute psicologia de negociação na forma de várias questões que exigiriam decisões imediatas se surgissem durante a negociação. Por exemplo, se você acidentalmente entrou em uma negociação longa quando pensou que estava entrando em uma negociação a descoberto, o que você faria (por exemplo, administrar uma transação lucrativa, sair da negociação imediatamente com uma pequena perda, etc.) apresenta uma entrevista conduzida por Larry Connors com Richard Machowitz. Richard não é um comerciante, mas a entrevista é fornecida como um exemplo de como a psicologia desempenha um papel importante na negociação, assim como em outros aspectos da vida. Finalmente, o livro conclui com uma breve recapitulação da informação que foi apresentada ao longo do livro. Usando o livro em suas estratégias de negociação de curto prazo Trading That Work fornece algumas informações muito úteis, mas não é um manual de negociação passo a passo. O livro pressupõe que o leitor tenha uma boa compreensão dos fundamentos da negociação (por exemplo, negócios longos e curtos, tipos de pedidos etc.), mas não exige uma quantidade específica de experiência em negociações. Os sistemas de negociação são sistemas muito básicos (lidos como não complicados), para que possam ser entendidos por traders de qualquer nível de experiência. Como acontece com qualquer livro de negociação, estratégias de negociação de curto prazo que funcionam inclui algumas coisas que eu não concordo completamente. Por exemplo, o capítulo que discute as ordens de stop loss afirma que elas não devem ser usadas. Acredito que os pedidos de stop loss sempre devem ser usados ​​e que qualquer motivo para não usar um stop loss (como direcionamento de stop loss orders por outros traders) pode ser superado com melhor gerenciamento de stop loss (como colocar ordens stop loss em um sistema não óbvio). preços). Comerciantes profissionais poderão levar as informações fornecidas e decidir rapidamente (mesmo que imediatamente) se quiserem aplicá-las em suas próprias negociações. Comerciantes menos experientes precisarão ter certeza de que eles entendem os conceitos por trás das informações e as conseqüências de seu uso, antes de decidir o que usar em suas próprias negociações. Estratégias de Negociação de Curta Duração do Estilo de Escrita que Funcionam é um livro relativamente curto, (125 páginas), e o estilo de escrita é direto e direto ao ponto (ou seja, há muito pouca informação irrelevante). Isso torna o livro fácil de ler para traders experientes, mas traders completamente novos podem não entender tudo de imediato. Um comerciante profissional seria capaz de ler o livro dentro de algumas horas, enquanto um comerciante menos experiente pode precisar de alguns dias para ler o livro. As Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam apresentam a maioria de suas informações em um formato somente texto, complementado com alguns gráficos básicos. Eu teria preferido mais alguns gráficos gráficos de transações de exemplo, mas isso é puramente para o meu próprio prazer, como a falta de gráficos não diminui a própria informação. Conclusão e recomendação Quando decidi ler e rever estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Eu estava esperando outra rodada do livro de estratégia de negociação da usina, mas este não é o caso. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam é um livro de estratégia de negociação, mas seu formato e estilo de escrita diferenciam-lo dos livros de estratégia de negociação padrão. Eu gostei do estilo direto porque me permitiu gastar mais tempo pensando sobre as informações de negociação, em vez de ler informações desnecessárias. Eu também gostava de poder ler o livro inteiro em uma noite. Eu recomendo Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam para traders profissionais que estão interessados ​​em como outros profissionais negociam, ou que estão procurando por um novo sistema de negociação baseado em estatísticas, ou que estão procurando algum material de leitura recreacional (mas ainda útil) . Eu também recomendo Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam para novos traders que tenham uma boa noção dos fundamentos da negociação e queiram complementar sua educação comercial sem ter sua mão em cada etapa. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam vale a pena ler, e ele terá um lugar na minha biblioteca de negociação (a maioria dos livros de negociação não). O preço recomendado de Short Term Trading Strategies That Work é de 49,95, então o preço é acessível, e é uma compra que vale a pena para você ou como um presente para outro trader. Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam podem ser compradas diretamente do site da Trading Markets. Estratégias de Negociação a Curto Prazo que Funcionam: A Apple ea Arte de Negociar Negociações Inferiores Se você comprar cotas mais baixas ou vendê-las Negociantes familiares com a compra, vender a compra A abordagem do swing trading de curto prazo foi capaz de colocar essa questão à prova durante o recente recuo na Apple Inc (AAPL). As ações da Apple subiram para níveis de sobrecompra acima da média móvel de 200 dias no final de agosto e, com base em nossa pesquisa, foram devidas por uma reversão de curto prazo. Mas, mesmo que a Apple fechasse pelo segundo dia no território de sobre-compra, as ações haviam iniciado um padrão que seria fundamental para os comerciantes de swing de curto prazo apenas alguns dias depois: um mínimo mais baixo. Nossa pesquisa, baseada em milhares de negociações de ações simuladas desde 1995, mostra que quando as ações negociadas acima de suas médias móveis de 200 dias apresentam múltiplos múltiplos mais baixos, a probabilidade de que as ações se tornem vendidas e aumentem consideravelmente. Quão drasticamente nossa pesquisa sobre negociação de ações de curto prazo mostra que as ações que fizeram cinco ou mais baixas mais baixas consecutivas fizeram significativos ganhos de curto prazo, um dia, dois dias e uma semana depois, em média. Mais uma vez, isso remonta a 1995. Assim, no caso da Apple, todos os comerciantes tinham que fazer era ficar de olho no estoque para ver se a baixa mais baixa inicial seria seguida por outra. e outro. Como se viu, os vendedores não foram feitos com a Apple. De sua alta na terça-feira, 30 de agosto, para sua baixa uma semana depois, no dia 6 de setembro, as ações da Apple recuaram em mais de 2. Esse recuo foi um sinal para os traders de curto prazo que se aproximavam da Apple. desvantagem. Ao vender e fazer cinco baixas mais baixas seguidas, as ações haviam recuado para um nível em que, historicamente falando, era estatisticamente provável obter ganhos de curto prazo. As ações da Apple fecharam em 379,74 no dia em que ele fez sua quinta baixa consecutiva. Um dia depois, a ação subiu até 1 e voltou a subir acima da média móvel de 5 dias. Para aprender como balancear ações de comércio como a Apple, clique aqui para baixar uma cópia gratuita de Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam: Um Guia Quantificado para Negociação de Ações e ETFs por Larry Connors, CEO e fundador da TradingMarkets. David Penn é editor chefe da TradingMarkets As opiniões e opiniões aqui expressas são as opiniões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as opiniões do The NASDAQ OMX Group, Inc.